风险缓释_lutabo

在路由的颠换中间的分类人事广告版,学术记载。

RWA计算颠换,风险缓释技术区别复杂,再RWA计算实行停止了理想化。

The risk weighted assets function RWA
1。老同意
  风险额外的资产的风险重担RW RWA x
解约风险公共的
2。new protocol
  风险额外的资产RWA =功用(PD,LGD,EAD,M)

风险缓释应用办法(交换基本);
交换基本:大置换,如RW小交换RW大,PD代表PD大

1。老同意,风险缓释品只在”拍胸脯”和”Financial pledge”两种;
万一人家合格的以誓言约束罪,以RW分量以誓言约束品分量债债小胜。
比如:抵押单据100万。,抵押单据RW = 50%的分量
万一无以誓言约束物,RWA=50% X 100W=50W
B.万一有50万Financial pledge(现钞类资产开账户存款收据),RW的分量=0%现钞级
  
络掩蔽一份遗产  RWA1=0% X
50W=0W   分量(分量RW激光唱片= 0%以誓言约束
   无以誓言约束物掩蔽一份遗产
RWA2=50% X 50W=25W (分量RW = 50%分量RW从线圈架的罪
  
使分娩后,RWA = rwa1 rwa2 = 25w借款
注:RW重以誓言约束的罪比RW的分量,才交换。

2。new protocol
风险缓释品有:钢板网、Financial pledge、应收信用信用、房产、那个以誓言约束品、拍胸脯

新同意的功用和,可以钞票风险缓释能触感有PD,LGD,EAD,应用交换/结论基本
万一拍胸脯,以钯小胜罪人的拍胸脯,作为小胜规律,PD小
B.万一Financial pledge、应收信用信用、房产、那个以誓言约束品,以LGD替换LGD以誓言约束罪,作为小胜规律,解约损失率小
万一C片网,使分娩后的EAD=缓释前的EAD-钢板网,作为归纳基本,EAD小

以誓言约束物交付按次如次:
净扣-> ->财源以誓言约束品的应收信用信用、那个物业不动产

建议1:钢板网
借款100万三,有人家50W的净扣同意(万一借款要断气了),成为50W李四开账户直率的借记账户)
万一无净扣,EAD是全部效果100W,EAD = 100w-50w = 50W的净扣后在,EAD小了。

建议2:不思索以誓言约束品(HC减息贷款系数),Hfx的钱币错配系数,到期不婚配免疫因子
Vanke向开账户借款100万,Vanke以以誓言约束品作为拍胸脯(财源拍胸脯20万,应收信用信用20万,道具20万,那个20万),
中石油”万科集团Do 500 thousand guarantees (if qualified)

如果:Vanke PDa,油PDB
财源拍胸脯lgd1 = 0%,应收信用信用lgd2 = 35%,物业不动产lgd3 = 35%,那个lgd4 = 40%
RWA成绩的次要办法,到期金额LGD=45%,M=

预颁布:万科集团PD是PDA,到期金额LGD=45%,EAD=100W,M=
    
总RWA =功用(PDA,LGD,EAD,M)

使分娩后:
1。财源以誓言约束品的一一份遗产
到某种状态lgd1财源以誓言约束品,lgd1代表线圈架的罪解约损失率,ead1 = 20W的以誓言约束品掩蔽一份遗产
  
的rwa1 =功用(PDA,LGD1,EAD1,M)
2。应收信用信用的一份遗产
应收信用信用是lgd2,lgd2代表线圈架的罪解约损失率,对ead2 = 20 W一份遗产
  
rwa2 =功用(PDA,LGD2,EAD2,M)    
三.遗产的一一份遗产
物业不动产是lgd3,lgd3代表线圈架的罪解约损失率,该ead3a = 10W的以誓言约束品掩蔽一份遗产
  
的rwa3a =功用(PDA,LGD3,EAD3a,M)
4。 物业不动产拍胸脯的一一份遗产
物业不动产是lgd3,lgd3代表线圈架的罪解约损失率,油PDB代表线圈架的罪人Vanke PDa,以誓言约束拍胸脯 掩蔽一份遗产的ead3b = 10w
  
的rwa3b =功用(PDB,LGD3,EAD3b,M)
5。那个以誓言约束拍胸脯 一份遗产
另一一份遗产是lgd4,lgd4代表线圈架的罪解约损失率,油PDB代表线圈架的罪人Vanke PDa,质押 拍胸脯掩蔽ead4 = 20w一份遗产
  
rwa4 =功用(PDB,LGD4,EAD4,M) 
6。一份遗产简直为了拍胸脯人
与线圈架的罪解约损失率,油PDB代表线圈架的罪人Vanke PDa,拍胸脯人仅掩蔽的ead5 = 20w一份遗产
  
The RWA5= function (PDb,LGD,EAD5,M) 
总RWA=RWA1+RWA2+RWA3a+RWA3b+RWA4+RWA5

风险缓释

注:

Pd小胜规律,PD代表PD大,但这不是述语成绩会更小,PD无论与RWA的线性的相干。

装载中,请等一会儿。

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